10月21日，據(jù)上交所官網(wǎng)，自2022年10月24日起，上交所決定新增開展政金債ETF的通用回購(gòu)交易。政金債ETF包括單市場(chǎng)政金債ETF和跨銀行間政金債ETF。單市場(chǎng)政金債ETF是指跟蹤滬市政策性金融債指數(shù)，或跟蹤跨市場(chǎng)指數(shù)但通過(guò)抽樣復(fù)制選取的申贖組合證券僅包含本所上市交易政策性金融債的單市場(chǎng)債券ETF；跨銀行間政金債ETF是指采用現(xiàn)金申贖模式、跟蹤跨銀行間政策性金融債指數(shù)的現(xiàn)金申贖類債券ETF。

關(guān)于部分債券交易型開放式基金開展通用質(zhì)押式回購(gòu)交易相關(guān)事項(xiàng)的通知

各市場(chǎng)參與人：

(相關(guān)資料圖)

為了促進(jìn)在上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱本所）上市的債券交易型開放式基金（以下簡(jiǎn)稱債券ETF）發(fā)展，更好地滿足投資者的投資交易需求，本所現(xiàn)就部分債券ETF開展通用質(zhì)押式回購(gòu)（以下簡(jiǎn)稱回購(gòu)）交易相關(guān)事項(xiàng)通知如下。

一、自2022年10月24日起，本所決定新增開展政金債ETF的通用回購(gòu)交易。政金債ETF包括單市場(chǎng)政金債ETF和跨銀行間政金債ETF。單市場(chǎng)政金債ETF是指跟蹤滬市政策性金融債指數(shù)，或跟蹤跨市場(chǎng)指數(shù)但通過(guò)抽樣復(fù)制選取的申贖組合證券僅包含本所上市交易政策性金融債的單市場(chǎng)債券ETF；跨銀行間政金債ETF是指采用現(xiàn)金申贖模式、跟蹤跨銀行間政策性金融債指數(shù)的現(xiàn)金申贖類債券ETF。

本所前期已先后開展單市場(chǎng)國(guó)債ETF和地方債ETF的通用回購(gòu)交易。單市場(chǎng)國(guó)債ETF，是指跟蹤滬市國(guó)債指數(shù)，或跟蹤跨市場(chǎng)指數(shù)但通過(guò)抽樣復(fù)制選取的申贖組合證券僅包含本所上市交易國(guó)債的單市場(chǎng)債券ETF。單市場(chǎng)地方債ETF，是指跟蹤滬市地方政府債指數(shù)，或跟蹤跨市場(chǎng)指數(shù)但通過(guò)抽樣復(fù)制選取的申贖組合證券僅包含本所上市交易地方政府債的單市場(chǎng)債券ETF。

單市場(chǎng)國(guó)債ETF、單市場(chǎng)地方債ETF和政金債ETF的通用回購(gòu)交易參照適用《上海證券交易所債券交易規(guī)則適用指引第2號(hào)——債券通用質(zhì)押式回購(gòu)交易》相關(guān)規(guī)定。

二、可用于開展通用回購(gòu)交易的債券ETF資格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)券折算值的計(jì)算，由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算）另行規(guī)定。

本所通過(guò)交易系統(tǒng)或官方網(wǎng)站轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)結(jié)算公布的可用于開展通用回購(gòu)交易的債券ETF及標(biāo)準(zhǔn)券折算值。

三、投資者當(dāng)日買入的債券ETF份額，當(dāng)日可申報(bào)進(jìn)入回購(gòu)質(zhì)押庫(kù)。

投資者當(dāng)日申購(gòu)的單市場(chǎng)國(guó)債ETF、單市場(chǎng)地方債ETF、單市場(chǎng)政金債ETF份額，當(dāng)日可申報(bào)進(jìn)入回購(gòu)質(zhì)押庫(kù)；投資者當(dāng)日申購(gòu)的跨銀行間政金債ETF，份額交收完成后可申報(bào)進(jìn)入回購(gòu)質(zhì)押庫(kù)。

已進(jìn)入回購(gòu)質(zhì)押庫(kù)的債券ETF份額不得賣出和贖回；投資者當(dāng)日申報(bào)出庫(kù)的債券ETF份額可以申報(bào)賣出或者贖回,跨銀行間政金債ETF贖回結(jié)果以中國(guó)結(jié)算日終處理結(jié)果為準(zhǔn)。

四、投資者當(dāng)日申報(bào)出庫(kù)的國(guó)債、地方政府債和政策性金融債可分別用于申購(gòu)單市場(chǎng)國(guó)債ETF、單市場(chǎng)地方債ETF和單市場(chǎng)政金債ETF；當(dāng)日贖回單市場(chǎng)國(guó)債ETF、單市場(chǎng)地方債ETF和單市場(chǎng)政金債ETF獲得的國(guó)債、地方政府債和政策性金融債可以申報(bào)入庫(kù)。

五、投資者申報(bào)入庫(kù)的債券ETF的單位為份，申報(bào)數(shù)量為100份或其整數(shù)倍，單筆申報(bào)最大數(shù)量不超過(guò)10萬(wàn)份。

六、各市場(chǎng)參與人應(yīng)當(dāng)按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 上海證券交易所 深圳證券交易所債券質(zhì)押式回購(gòu)交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)控制指引》的相關(guān)規(guī)定，建立完備的回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加強(qiáng)自身及客戶回購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)防范。

七、直接使用本所交易單元的會(huì)員及其他機(jī)構(gòu)，在初次開展債券ETF通用回購(gòu)交易之前，技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)接入本所與中國(guó)結(jié)算的全天候測(cè)試環(huán)境進(jìn)行測(cè)試，確保各技術(shù)系統(tǒng)驗(yàn)證正常。

八、本通知自2022年10月24日起施行。2013年2月7日發(fā)布的《關(guān)于在上海證券交易所上市的國(guó)債交易所交易基金計(jì)入回購(gòu)質(zhì)押庫(kù)的通知》（上證基字〔2013〕33號(hào)）同時(shí)廢止。

特此通知。

上海證券交易所

二〇二二年十月二十一日

標(biāo)簽：